Правила стратегии
Длинная
1. Ранняя европейская торговля GBP/USD начинается около 1 часа дня по нью-йоркскому времени. Ждите, когда пара сделает новый диапазонный минимум, который по крайней мере на 25 пунктов ниже цены открытия (диапазоном считается движение цены между франкфуртским и лондонским открытием от 1 до 2 часов дня по нью-йоркскому времени.)
2. Затем пара разворачивается и пробивает максимум.
3. Ставьте ордер на покупку на 10 пунктов выше максимума диапазона.
4. Ставьте защитную остановку не далее 20 пунктов от вашего входа.
5. Если позиция поднимается на величину, вдвое превышающую сумму, которой вы рисковали, закройте половину и подтяните стоп для оставшейся позиции.
Короткая
1. GBP/USD открывается в Европе и торгуется более чем на 25 пунктов выше максимума между франкфуртским и лондонским открытием.
2. Затем пара разворачивается и пробивает минимум.
3. Ставьте ордер на продажу на 10 пунктов ниже минимума диапазона.
4. Ставьте защитную остановку не далее 20 пунктов от вашего входа.
5. Если позиция опускается на величину, вдвое превышающую сумму, которой вы рисковали, закройте половину и подтяните стоп для оставшейся позиции.
Рассмотрим некоторые примеры этой стратегии в действии.
1. На рис. 8.11 приведен хрестоматийный пример стратегии ожидания реальной сделки.
Мы видим, что GBP/USD прорывается вверх на открытии Лондона, достигая максимума 1,8912 примерно за два часа торгов. Затем валютная пара начинает тенденцию к снижению перед открытием американского рынка, мы готовимся к сделке, поставив ордер на открытие короткой позиции на 10 пунктов ниже нижней границы диапазона между франкфуртским и лондонским открытием по 1,8804, т. е. на 1,8794. Затем мы размещаем свой стоп на 20 пунктов выше, т. е. на 1,8814, а ордер на фиксацию прибыли ставится на 1,8754 (это удвоенная сумма риска). Когда ордер на фиксацию прибыли по первому лоту исполнен, мы передвигаем стоп на точку безубыточности 1,8794 и привязываем стоп к максимуму двух штрихов. Второй лот в итоге исполнен на стопе по 1,8740. Мы заработали 40 пунктов на первой позиции и 54 пункта на второй.
2. На рис. 8.12 видно, что GBP/USD прорывается вверх на открытии Лондона, достигая максимума 1,8977 к открытию американского рынка.
Затем валютная пара начинает снижаться в начале американской сессии, пробивая нижнюю границу диапазона между франкфуртским и лондонским открытием по 1,8851. Наш вход находится на 10 пунктов ниже этого уровня, т. е. на 1,8841.
Наша короткая позиция исполнена, мы ставим свой стоп на 20 пунктов выше — на 1,8861, а первым уровнем фиксации прибыли становится 1,8801 (это удвоенная сумма риска). Когда наш лимитный ордер исполнен, мы передвигаем стоп на точку безубыточности 1,8841 и привязываем стоп к максимуму двух штрихов. Второй лот исполняется на стопе по 1,8789. Мы заработали 40 пунктов на первой позиции и 52 пункта на второй.
3. На рис. 8.13 видно, что GBP/USD прорывается вверх на открытии Лондона, достигая максимума 1,9023 накануне заседания FOMC.
Затем валютная пара резко идет вниз по итогам заседания, пробивая нижнюю границу диапазона между франкфуртским и лондонским открытием на уровне 1,8953. Наш ордер на открытие позиции уже стоит на 1,8943, т. е. на 10 пунктов ниже этого уровня. Наша короткая позиция исполнена, мы ставим свой стоп на 20 пунктов выше — на 1,8963, а первым уровнем фиксации прибыли становится 1,8903 (это удвоенная сумма риска). Когда наш лимитный ордер исполнен, мы передвигаем стоп на точку безубыточности 1,8943 и привязываем стоп к максимуму двух штрихов. Второй лот исполняется на стопе по 1,8853. Мы заработали 40 пунктов на первой позиции и 90 пунктов на второй.
Внутренний день и игра на прорыве
В книге подчеркивалась важность торговли на волатильности как одной из самых популярных стратегий, которые используют профессиональные трейдеры. Есть много способов интерпретировать изменения волатильности, но одна из простейших стратегий — визуальная, которая не требует ничего, кроме наблюдательности. Хотя эта стратегия очень популярна в мире профессионального трейдинга, начинающие трейдеры часто поражены ее простотой, точностью и надежностью. Трейдеры на прорыве могут распознать внутренние дни лишь по свечному графику.
Внутренним считается день, когда дневной диапазон находится внутри торгового диапазона предыдущего дня, или, другими словами, максимум и минимум этого дня не выходят за пределы максимума и минимума предыдущего дня. Нужно по крайней мере два внутренних дня, прежде чем волатильность может быть реализована. Чем больше внутренних дней, тем выше вероятность резкого взлета волатильности, т. е. сценария прорыва. Такую стратегию лучше всего проводить на дневных графиках, но чем длиннее временной интервал, тем больше возможность прорыва. Некоторые трейдеры используют стратегию внутреннего дня на часовых графиках, что работает с определенным успехом, но выявление внутренних дней на дневных графиках обычно ведет к гораздо большей вероятности успеха. У дневных трейдеров, ищущих внутренние дни на часовых графиках, вероятность надежного прорыва возрастает, если снижение предшествует открытию Лондона или американского рынка. Главное: надо угадать истинный прорыв и не попасться на ложное прорывное движение. Трейдеры, использующие дневные графики, могут искать прорывы накануне выхода крупных экономических новостей по конкретным валютным парам. Эта стратегия работает для всех валютных пар, но реже случаи ложных прорывов наблюдаются у пар с более узкими диапазонами — EUR/GBP, USD/CAD, EUR/CHF, EUR/ CAD и AUD/CAD.
Длинная
1. Найдите валютную пару, где дневной диапазон находится внутри диапазона предыдущего дня по крайней мере в течение двух дней (мы ищем несколько внутренних дней).
2. Покупайте на 10 пунктов выше максимума предыдущего внутреннего дня.
3. Поставьте ордер «стоп и разворот» на два лота по крайней мере на 10 пунктов ниже минимума ближайшего внутреннего дня.
4. Фиксируйте прибыль, когда цены поднимутся на величину, вдвое превышающую сумму риска, или начинайте подтягивать стоп на этот уровень.
Защита против ложных прорывов. Если ордер «стоп и разворот» исполнен, поставьте стоп по крайней мере на 10 пунктов выше максимума ближайшего внутреннего дня и следящим стопом защищайте прибыль, превышающую сумму вашего риска.
Короткая
1. Найдите валютную пару, где дневной диапазон находится внутри диапазона предыдущего дня по крайней мере в течение двух дней (мы ищем несколько внутренних дней).
2. Продавайте на 10 пунктов ниже минимума предыдущего внутреннего дня.
3. Поставьте ордер «стоп и разворот» на два лота по крайней мере на 10 пунктов выше максимума ближайшего внутреннего дня.
4. Фиксируйте прибыль, когда цены опустятся на величину, вдвое превышающую сумму риска, или начинайте подтягивать стоп на этом уровне .
Защита против ложных прорывов. Если ордер «стоп и разворот» исполнен, поставьте стоп по крайней мере на 10 пунктов ниже минимума ближайшего внутреннего дня и следящим стопом защищайте прибыль, превышающую сумму вашего риска.
Для дальнейшей оптимизации можно наряду с визуальным наблюдением использовать технические модели, позволяющие придать больший вес конкретному направлению прорыва. Например, если внутренние дни накапливаются и сжимаются к вершине недавнего диапазона наподобие бычьей модели восходящего треугольника, то наиболее вероятен прорыв вверх. Справедлив и противоположный сценарий: если внутренние дни накапливаются и сжимаются у нижней границы недавнего диапазона и мы видим, что формируется медвежий нисходящий треугольник, то наиболее вероятен прорыв вниз. Помимо треугольников, другими техническими факторами могут быть важные уровни поддержки и сопротивления. Например, если важные зоны поддержки со стороны Фибоначчи и скользящей средней проходят под уровнями внутренних дней, то это указывает либо на более высокую вероятность прорыва вверх, либо, по крайней мере, на повышенную возможность ложного прорыва вниз.
Рассмотрим несколько примеров.
1. На рис. 8.14 представлен дневной график EUR/GBP.
На этом графике выявлены два внутренних дня, и ясно, что обе границы этих дней — максимумы и минимумы — находятся в пределах диапазона предыдущего дня. В соответствии с нашими правилами, мы ставим ордер на покупку на 10 пунктов выше максимума предыдущего внутреннего дня на 0,6634 и ордер на продажу на 10 пунктов ниже минимума предыдущего внутреннего дня на 0,6579. Наш ордер на покупку исполнен через два штриха после последнего внутреннего дня. Затем мы ставим ордер «стоп и разворот» на два лота на 10 пунктов ниже минимума последнего внутреннего дня на 0,6579. Таким образом, в сущности, мы открыли длинную позицию по 0,6634 со стопом на 0,6579, т. е. мы рискуем 45 пунктами. Когда цены достигают нашего целевого уровня удвоенной суммы риска (90 пунктов), т. е. 0,6724, мы можем либо закрыть всю позицию, либо начать подтягивать стоп. Более консервативным трейдерам в этом месте, вероятно, следует закрыть позиции, а более агрессивные трейдеры могут поискать возможность увеличения прибыли. Мы предпочли закрыть сделку с прибылью 90 пунктов, но те, кто остался и выдержал некоторую волатильность, спустя три недели могли заработать еще 100 пунктов.
