QQQQ
Обе показанные здесь сделки связаны с моим участием в группе Spike[13] (см. «Заключение»). Я обязался каждые выходные использовать как минимум одну наиболее понравившуюся мне рекомендацию Spike для торговли на своем счете. Размер сделки я мог изменять, но аккуратно выполнял свое обязательство. Группа всегда предлагала варианты для игры и на повышение, и на понижение. На той неделе я был на стороне медведей и поэтому высматривал возможность для продажи. Я отобрал понравившиеся мне варианты, ввел их в Governor, а потом по соотношению «риск/доходность» выбрал эту сделку.
У правого края графика как EMA, так и гистограмма MACD идут вниз, импульсная система красная. Последний столбик закрылся почти на недельном минимуме – признак слабости. Гистограмма MACD сформировала вершину ниже нуля четыре недели назад и не смогла подняться выше нулевой линии, что также говорит о слабости. Пики индекса силы подтверждают нисходящий тренд, и если индекс силы понизится, то сформирует вершину ниже нуля. Однако впадины индекса силы становятся более мелкими, что является бычьим сигналом. Картина не самая удачная, и я бы не пошел на короткую продажу QQQQ, но мне надо было выполнить обязательства перед группой Spike.
На дневном графике пятничный столбик был красным и закрывался на минимуме на полпути от EMA до нижней границы конверта. Такой уровень низковат, с моей точки зрения, но, как я уже говорил, эта сделка имела лучшее соотношение «риск/доходность» среди предложений Spike на той неделе. На гистограмме MACD пики становились все ниже и ниже. Последняя попытка сформировать пик в среду выдохлась практически на нулевой линии, что указывало на слабость. Индекс силы мало о чем говорил здесь. В то же время и гистограмма MACD, и линии MACD демонстрировали бычье расхождение. Однако под влиянием медвежьего настроения я делал чуть больший акцент на медвежьих сигналах при интерпретации графиков.
Соотношение «риск/доходность», рассчитанное в Governor, определялось моими параметрами входа, целью по прибыли и уровнем стопа. Цель по прибыли я задавал на недельном графике. Я ожидал, что последний августовский минимум будет преодолен, и установил целевую цену на 32,59. Стоп-уровень я определил на дневном графике, нарисовав то, что называю «линией Дэвида Вайса», о которой узнал на его семинаре (см. главу 11). Ее проводят через последние минимумы, там, где она была линией поддержки и примерно 10 дней назад превратилась в линию сопротивления. Мой стоп-уровень находился чуть ниже пятничного максимума на 36,83. При входе по 36,38 соотношение «риск/доходность» составляло 8,42. Я предпочитаю торговать при соотношении выше 5, поэтому значение 8,42 выглядело очень привлекательно.
СДЕЛКА 1. ВЫХОДМой стоп-уровень был пробит, и я потерял деньги на этой сделке. У меня в дневнике осталась такая запись: «Испугался и закрыл сделку над стоп-уровнем всего двумя центами ниже дневного максимума перед разворотом. Акция выглядит слабой – кандидат на повторный вход». Я не люблю жесткие стоп-приказы и предпочитаю следовать правилу «цвета импульсной системы в пятницу». Иначе говоря, если бы график QQQQ был зеленым непосредственно перед закрытием в пятницу, то я закрыл бы сделку прямо перед закрытием. Размещая жесткий стоп-приказ, вы рискуете пострадать от случайных движений. Я, конечно, хотел бы иметь реальную защиту, но предпочитаю не отдавать плановых стоп-приказов брокеру, поскольку они обычно срабатывают прямо перед разворотом тренда.
ИТОГ СДЕЛКИ
Короткая позиция по QQQQ
Продажа 04.04.05 @ 36,34
Выкуп 06.04.05 @ 36,88
Убыток = 0,54 пункта
Я вышел в среду в момент сильного ралли. Я спокойно и скрупулезно проанализировал рынок в выходные, но перед монитором эмоции захлестнули меня. Короткая позиция по QQQQ была закрыта на два цента ниже дневного максимума.
Вот к чему приводит игнорирование такого приема, как ласточка. Если бы я соблюдал собственные правила, то к концу недели был бы с прибылью. Это хороший урок. Я извлекаю что-то полезное из каждой сделки и постоянно работаю над повышением своего профессионального уровня.
СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВХОДУГрафики Мартина очень близки к моим, поэтому в комментариях я буду пользоваться ими. Помимо прочего, это интервью демонстрирует очень важный момент – трейдеры нередко входят в разные сделки на основании одних и тех же графиков.
Недельный график
QQQQ устойчиво шла вниз после декабрьского максимума. Обе недельные EMA снижались, так же как линии MACD и гистограмма MACD. Все сигналы говорили о снижении, и недельный тренд был явно нисходящим. У правого края графика новый минимум гистограммы MACD показывает, что медведи становятся сильнее, однако бычье расхождение индекса силы говорит об обратном. И все же в сумме сигналы дают медвежью картину, и красный цвет недельной импульсной системы позволяет либо играть на понижение, либо воздержаться от торговли, но ставит запрет на покупку.
Впрочем, сделка не кажется мне чересчур привлекательной из‑за положения цены относительно EMA. Я предпочитаю покупать дешево и продавать дорого, а QQQQ, которая закрылась ниже недельных EMA, ниже зоны стоимости, уже нельзя считать дорогой. Она дешевая, а это не то состояние, когда я предпочитаю продавать в короткую. Мартин выполняет свое обязательство использовать как минимум одну рекомендацию группы Spike в неделю. Кроме того, он искал не долгосрочную сделку, ему был нужен быстрый вход в понедельник с выходом через несколько дней.
Дневной график
При нисходящем тренде на недельном графике короткие позиции лучше всего открывать во время ралли в зону стоимости на дневном графике. Именно это и произошло во второй половине прошедшей недели. QQQQ поднялась выше зоны стоимости – выше 13-дневной EMA в среду и четверг и даже выше 22-дневной EMA в пятницу. Вот где QQQQ привлекательна для короткой продажи, и пятничное движение подтвердило это – акция закрылась значительно ниже EMA. Возможность для короткой продажи была именно здесь, но она как возникла, так и исчезла. Пытаться играть на понижение после пятничного падения – все равно что гнаться за уходящим поездом. Возможно вы и запрыгнете в него, но с равным успехом можете оказаться под колесами.
Снижение EMA, слабость гистограммы MACD и красный цвет дневной импульсной системы – это медвежьи сигналы. Однако, прежде чем входить в сделку, нужно ответить на вопрос: какой это инструмент, дешевый или дорогой? У правого края графика QQQQ находится ниже зоны стоимости и начинает казаться дешевой и опасной для короткой продажи.
СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВЫХОДУВ понедельник QQQQ упала чуть ниже пятничного минимума, а затем стала расти. Гистограмма MACD повернула вверх и сформировала бычье расхождение. Индексу силы не удалось пробить минимум середины марта, что говорит об ослаблении медведей. К концу марта он поднялся до нового многомесячного максимума, показывая, что на смену им идут быки.
Можно долго всматриваться в тот или иной индикатор, но лучше этого не делать. Надо сразу увидеть – дешевая акция или дорогая. Мартин отвечает на этот вопрос, оценивая позицию акции в ее конверте. Но каким бы ни был ваш подход, лучше не покупать дорогие акции и не продавать в короткую дешевые. Мартин с его медвежьим настроением, имея ограниченный выбор, продал в короткую сравнительно дешевую акцию. Он отделался небольшим убытком, но у него все же был шанс выйти с прибылью. Все мы совершаем ошибки, однако серьезный трейдер фиксирует их в дневнике и учится на них.
СДЕЛКА 2. ВХОДGEF больше всего понравилась мне среди предложений группы Spike на той неделе, опять же с учетом моего медвежьего видения рынка. Импульсная система была синей, что позволяло играть на понижение. Обе EMA шли вверх, но я пытался поймать разворот. Быстрая линия MACD пересекла медленную сверху вниз на очень высоком уровне, а гистограмма MACD ушла в отрицательную область – признак того, что медведи берут верх над быками. Последний пик индекса силы был ниже нуля – быки потеряли власть на этом рынке.
Очень сильным медвежьим сигналом на дневном графике является тренд пиков гистограммы MACD после февраля. В феврале быки были сильны, в марте ослабели, а в апреле вообще исчезли, медведи же набрали силу. Этот сигнал сильнее, чем бычье расхождение индекса силы у правого края. Пятничный столбик был синим и разрешал продажу. Он опустился до нового минимума, но закрылся на максимуме, что мне не понравилось. Так или иначе, шесть дней назад наблюдалась такая же модель, и все закончилось падением.
