Часто бывая на скачках, Густав неожиданно знакомится со сводным братом своей жены Александром Араповым, судьба которого оказалась весьма трагичной. Лошади приносили Александру большие прибыли, шальные деньги сделали его алкоголиком и в 44 года свели в могилу.
В феврале 1902 года баронесса Маннергейм вернулась в столицу. Ее рассказы о пережитом на Дальнем Востоке и особенно медаль «За поход в Китай 1900–1901 гг.» произвели на Густава сильное впечатление. Густав неожиданно становится идеальным мужем, которого вдруг почему-то заинтересовали все домашние мелочи.
16 марта начальник офицерской кавалерийской школы генерал Брусилов включает Маннергейма в состав участников конных соревнований, которые в присутствии великого князя Николая Николаевича будут проходить в школе. Блестяще выполнив фигуры высшей верховой езды, Густав получает золотой жетон и благодарность великого князя. В тот же день на обеде в честь победителей состоялась беседа Маннергейма с Брусиловым, в ходе которой штабс-ротмистр выразил свое желание служить в школе. Это было связано с тем, что служба в конюшенной части стала тяготить Густава своей «бумажной» работой. Брусилов дал согласие, однако из-за отсутствия штатных мест было решено прикомандировать штабс-ротмистра Маннергейма к офицерской кавалерийской школе, но с условием, чтобы до вступления в штат он продолжил службу в конюшенной части.
В начале мая в столице началась эпидемия оспы и брюшного тифа. Архитектор А. Парланд обратился к Гринвальду с просьбой оказать помощь строителям храма Спаса на Крови в хлорировании питьевой воды и соблюдении личной гигиены. Эта работа была поручена Густаву, который, как вспоминали его сослуживцы, предпринял драконовские меры по очистке воды. Он подготовил группу солдат-санитаров, которые придирчиво следили за тем, моют ли рабочие руки перед едой, из чего пьют воду и т. п.
Несмотря на эпидемию, жизнь столицы России шла своим чередом, и, как обычно, в конце мая начался скаковой сезон, который Густав пропустить не мог. Перед первым заездом граф Муравьев знакомит Маннергейма с восходящей звездой русского балета Тамарой Карсавиной. Расстались они друзьями. В дальнейшем их знакомство продолжилось. Густав бывал в доме балерины на Крюковом канале, 6. Позднее они встречались в Англии и Франции.
Свой очередной отпуск Маннергейм провел в Финляндии, а его жена с сестрой были в имении Александровское, где, познакомившись с положением дел и финансовыми документами, решили его продать. 20 декабря 1902 года Маннергейм стал ротмистром.
Новый, 1903 год изменений в семейную жизнь Маннергейма не внес. Нормализовать отношения с женой не удалось. Супруги стали жить, как чужие люди, разделив квартиру на Конюшенной площади на две половины. Слуги и денщик не знали, как вести себя с господами, которые не разговаривают друг с другом, но по утрам вежливо здороваются. Баронесса Маннергейм закрывает свои счета в русских банках и переводит деньги в Париж. Ничего не говоря мужу, Анастасия наносит прощальные визиты, забирает все документы на имение Априккен и с дочерьми уезжает во Францию. Сначала на Лазурный Берег, затем, в апреле 1904 года, в Париж.
Густав остается без имений. Нужно было думать, как жить дальше на одно офицерское жалованье, как платить долги, сумма которых угрожающе росла.
К семейным невзгодам Густава прибавились и родственные. Старший брат участвует в борьбе за изменение законов Финляндии. Его высылают в Швецию. Вскоре и другой брат Густава с семьей покидает страну.
На торжественном ритуале у памятника Петру I, в день празднования 200-летия Санкт-Петербурга, Маннергейм узнает, что долгожданный приказ о прикомандировании его к офицерской кавалерийской школе подписан. Переложив свои обязанности на старшего конюшенного офицера Александра Тургенева, Маннергейм уезжает в Красное Село, где готовит своих лошадей к парфорсным охотам (от «парфорс» — колючий ошейник для охотничьих и служебных собак).
Эти охоты создал А. А. Брусилов, чтобы воспитывать смелых полевых ездоков. Они имели два вида: по искусственному следу с собаками и по живому зверю. Особо сложна была вторая охота, так как действия зверя, которого преследовали собаки, были непредсказуемы.
Начиная с раннего утра в Красном Селе ротмистр упорно тренировал своих лошадей легко переносить его через препятствия из твердой как камень земли, которые офицеры называли «гробами».
В начале августа, приехав в селение Поставы Виленской губернии, Маннергейм был включен в группу офицеров Генерального штаба, вместе с которыми должен был участвовать в охотах. Его новые коллеги с нескрываемой злобой готовились к охотам, проклиная начальника «лошадиной академии» — генерала Брусилова. Многие из них не перенесли испытаний охотами и раньше срока ушли в отставку. Суровые требования офицерской школы создавали настоящих кавалеристов, а не людей, склонных к покою.
На первую охоту с особо резвыми собаками выехал сам генерал Брусилов. Впереди всадников шла большая стая собак, которая, дойдя до следа и почуяв запах зверя, резво бросилась вперед. Всадники галопом следовали за ними, преодолевая изгородки, канавы, болотистые низины, лес, не разбирая пути и не упуская собак.
Великолепно владея методом скачек с препятствиями, Брусилов и Маннергейм первыми пришли к финишу, а затем помогали незадачливым офицерам, вылетевшим из седла, подниматься с земли и ловить их лошадей.
Одна из сентябрьских охот по живому зверю чуть не окончилась для Густава плачевно. Его лошадь споткнулась о корягу и упала. Ротмистр, перелетев через ее голову, повредил себе шею и спину. После этого две недели пришлось пролежать в лазарете.
Вернувшись в столицу, Маннергейм начал проводить занятия с курсантами школы по выездке молодых лошадей. Его как нового преподавателя предельно загрузили работой, и только вторая половина дня в четверг, вечер в субботу и воскресенье были свободными. Густав писал брату: «У меня часто такое тяжелое и подавленное настроение, что мне с великим трудом приходится заставить себя продолжать жить». Офицерского жалованья ни на что не хватало. Долги, особенно карточные, постоянно росли.
Вернувшись в сентябре в столицу, Густав привел в порядок документы упряжного отделения и распрощался с конюшенной частью.
Теперь он каждый день в 8 часов утра отправлялся на Шпалерную улицу в старые Аракчеевские казармы, где находилась офицерская кавалерийская школа.
Генерал Брусилов назначил ротмистра помощником знаменитого наездника Джеймса Филиса. Густав хорошо знал француза, когда тот был консультантом в конюшенной части. Маннергейм был горячим поклонником системы выездки лошадей Филиса и вместе с ним вводил ее в практику офицерской школы.
