Религиовед Александр Грицанов отмечает, что «в середине 80-х годов состояние Бхагвана достигло 200 миллионов долларов, не облагаемых налогами». Также он владел 4 самолетами и 1 боевым вертолетом. Кроме того, у него была почти сотня (числа разнятся) «роллс-ройсов». Как сообщается, его последователи хотели довести число роллс-ройсов до 365 — по одному на каждый день года.
В это же время обострились противоречия с местными властями относительно разрешений на строительство, а также в связи с призывами к насилию со стороны жителей коммуны. Они усиливались в связи с заявлениями секретаря Бхагвана, в которой многие отказывались видеть лидера. Между тем, сам Бхагван по состоянию здоровья был практически изолирован от жизни коммуны, поручив управление (роль единственного посредника между Бхагваном и его коммуной) именно ей. Внутри коммуны усиливались внутренние противоречия. Многие последователи Бхагвана покинули ашрам. Столкнувшись с трудностями, правление коммуны во главе с секретарем Бхагвана, использовало криминальные методы давления на сподвижников. Так, в 1984 году в еду нескольких ресторанов соседнего городка Далласа были добавлены сальмонеллы для проверки, можно ли повлиять на результаты предстоящих выборов путем снижения числа людей, имеющих право голоса. Специально были также отравлены личный врач Бхагвана и два сотрудника орегонских ведомств. Врач и один из сотрудников тяжело заболели, однако, в конце концов, выздоровели.
В 1984 году Федеральное бюро расследований возбудило против секты Раджнеша уголовное дело, поскольку в Антелоупе на территории центра Раджнеша были обнаружены склады оружия, лаборатории по производству наркотиков. В итоге секретарь Бхагвана и ее команда в сентябре 1985 года в спешном порядке покинули коммуну. Бхагвану ничего не оставалось, кроме как созвать пресс-конференцию и сообщить на ней сенсационную информацию о преступлениях, которые совершались у него за спиной (в последствии она и многие ее сотрудники были задержаны, а позже — осуждены). Несмотря на то, что сам Бхагван не участвовал в преступной деятельности, его репутации (особенно на Западе) был нанесен значительный урон.
23 октября 1985 года федеральный суд присяжных на закрытом заседании рассмотрел обвинительное заключение против Бхагвана в связи с нарушениями иммиграционного законодательства, а уже 27 октября 1985 года он был арестован (это произошло, когда его личный самолет приземлился на дозаправку в городе Шарлотт, штат Северная Каролина). Помимо прочих обвинений ему инкриминировалась самовольная попытка покинуть США, также из-за попытки побега ему отказали в праве выхода под залог.
По совету своих адвокатов, Чандра Мохан Джейн подписал документ, согласно которому обвиняемый признает все обвинения и просит о снисхождении. В результате он был условно осужден на 10 лет заключения, ему был выписан. штраф в размере 400 тысяч долларов, и вручено предписание о депортации из США без права возвращения. Бхагван распустил свой ашрам в Орегоне и публично заявил, что не является религиозным учителем. Также его учениками было сожжено 5 тысяч экземпляров книги «Раджнишизм», которая была 78-страничной компиляцией его учения.
Где жил почти три месяца Бхагван — неизвестно, но 21 января 1986 года он вновь заявил о себе, объявив о намерении совершить кругосветное путешествие, чтобы посетить своих последователей, живущих в различных странах, в том числе и в России. В феврале 1986 года он прибывает в Грецию по 30-дневной визе туриста. После этого Греческая православная церковь требует от властей Греции выслать незваного гостя из страны, утверждая, что в противном случае «прольется кровь». 5 марта без какого-либо разрешения полиция входит на территорию виллы местного кинорежиссера, где жил Бхагван, и арестовывает мистика. Он платит штраф в размере 5 000 долларов за свое освобождение и 6 марта улетает в Швейцарию, сделав перед отлетом следующее заявление греческим журналистам: «Если один человек с четырехнедельной туристической визой может разрушить вашу двухтысячелетнюю мораль, вашу религию, тогда ее не стоит сохранять. Она должна быть разрушена».
По прибытии в Швейцарию он получает статус «персоны нон грата» по причине «нарушения иммиграционных законов США». Он перелетает на самолете в Англию, где ему также не разрешают остановиться, а потом, 7 марта, вылетает в Ирландию, где получает визу туриста. Наутро следующего дня в гостиницу приходит полиция и требует его незамедлительного вылета из страны, но позже власти разрешают ему на непродолжительное время остаться в Ирландии из-за отказа Канады разрешить приземлиться самолету Бхагвана в Гренаде для дозаправки воздушного судна. В это же время ему отказывают во въезде Голландия и ФРГ.
19 марта приглашение к посещению с возможностью постоянного места жительства было прислано Уругваем, и в этот же день мистик с последователями вылетает в Монтевидео. В Уругвае саньясинами были обнаружены причины отказов ряда стран к посещению. Этими причинами были телексы, содержащие «дипломатическую секретную информацию», в которых Интерпол сообщал предположения о «наркомании, контрабанде и проституции» среди людей, объединенных учением Бхагвана.
В конце мая правительство Уругвая было намерено заявить на пресс-конференции о предоставлении Бхагвану права на постоянное место жительства. Но согласно ряду источников, с президентом Уругвая связались американские власти и потребовали выслать скандальную личность из страны, пригрозив в противном случае аннулировать американский займ Уругваю и не предоставлять займы в будущем. В итоге Бхагван вынужден покинуть и Уругвай, в первых числах июня прилетев на Ямайку по полученной им 10-дневной визе, а после отправиться в Лиссабон, где живет некоторое время на вилле, пока к нему снова не приходит полиция. В итоге, после того как ему под давлением США отказывает во въезде 21 страна, он возвращается в Индию, где открывает центр психотерапевтических и медитативных программ. В Пуне он создает новый ашрам, дав ему название «Мультивер- ситет», где, согласно идеологии, терапия должна была работать в качестве моста для медитации. Бхагван разработал новые медитационно-терапевтические методы, такие как «Мистическая роза», и начал вести медитации в своих выступлениях после перерыва, длившегося более десяти лет. Поток посетителей снова усилился. Но теперь, пройдя через опыт совместной деятельности в штате Орегон, большинство саньясинов больше не стремилось к совместной жизни с другими саньясинами, а стало предпочитать самостоятельный образ жизни в обществе.
В ноябре 1987 года Бхагван публично объявил, что ухудшение его самочувствия вызвано его отравлением властями США, когда он находился в тюрьме. Его врач и бывший адвокат Филипп Тоелкес предположил, что радиоактивный таллий был в матраце Бхагвана, так как симптомы были сосредоточены на правом боку, но не представил никаких доказательств.
В конце декабря Ошо заявил, что больше не желает называться Бхагван Шри Раджниш, и в феврале 1989 года он берет имя «Ошо». Он также потребовал, чтобы для всех торговых марок, ранее имевших бренд «Raineesh», был произведен ребрендинг на международном уровне в «Osho».
Его здоровье меж тем продолжало ослабевать. Ошо выступил со своей последней публичной речью в апреле 1989 года, а после этого он просто сидел в молчании со своими последователями. Незадолго до своей смерти Ошо предположил, что один или несколько людей на этих «молчаливых» встречах подвергали его той или иной форме злой магии. Была предпринята попытка поиска тайных колдунов, но никого найти не удалось. Тогда Ото из всех своих последователей отбирает «внутренний круг» — 21 ученика, которым он доверяет больше всего и которым напутствует продолжить свое дело после смерти. Им же он поручает основать саньясинский университет, который будет обучать последователей идеям Ото. Ровно через месяц после получения регистрационных документов нового учебного заведения неформального толка Ошо умирает в возрасте 58 лет. Согласно завещанию, вскрытие не производилось, поэтому причина смерти не установлена. По официальному заявлению врача Ошо смерть произошла от сердечной недостаточности, вызванной осложнениями диабета и астмы. При этом Ошо, почувствовав себя плохо за три дня до кончины, отказался от предложения доктора провести срочное медицинское вмешательство, сказав, что «Вселенная сама отмеряет свой срок». Тело Ошо, согласно все тому же завещанию, кремировали, а через два дня пепел отвезли в Непал, в ашрам Ошо — Тапобан, где разместили в вазе с табличкой, слова для которой также заранее придумал сам Ошо: «Никогда не рождался, никогда не умирал, только гостил на этой планете Земля».
Учение Ошо чрезвычайно эклектично и трудноопи- суемо. Оно представляет собой хаотичную мозаику, составленную из элементов буддизма, йоги, даосизма, сикхизма, греческой философии, суфизма, европейской психологии, тибетских традиций, христианства, хасидизма, дзэн, тантризма и других духовных течений, а также собственных взглядов. Сам он говорил так: «У меня нет системы. Системы могут быть только мертвыми. Я — бессистемный, анархический поток, я даже не личность, а просто некий процесс. Я не знаю, что я говорил вам вчера, важно, что говорю сейчас». «Я — начало абсолютно нового религиозного сознания, — говорил Ошо. — Пожалуйста, не связывайте меня с прошлым — его не стоит даже и вспоминать. Мое послание — не доктрина, не философия.