На схеме выше в пример, мы взяли 5 секторов по 10 шагов, общее количество шагов получается 50 шагов, расстояние между шагов (сделок) одинаковой в 10 пунктов, в реальности, чтобы правильно рассчитать шаг и расстояние между шагами, нужно учесть некоторые параметры характерные конкретной ценной бумаге, по которой мы собираемся торговать, такие как спрэд, комиссию и частоту вибрации этой ценной бумаги, стоимость пункта и т. д. подробно на этот счет поговорим в разделе управления капиталом.
Давайте теперь подробно разберем схему.
Начнем с пошагового движения от нуля к 50-му шагу.
Наше движение разделено на сектора:
1 сектор – высокое давление. Что это значит? Данный параметр обозначает повышенную нагрузку на процесс торговли из-за влияния шума. Если сказать по-другому, повышенное влияние шума на торговлю, это влияние выражает в стремлении рынка (цены) на первых порах (шагах) продвижения к цели, уровнять вероятность получения общей прибыли с общим убытком и этим инструментом уравнения является шум. Но чем дальше мы продвигаемся к цели, тем меньше влияние шума оказывает негативное влияние на нашу торговлю, приведем пример:
Когда цена проходит первый сектор, от нулевой точки до шага 10, общая накопленная энергия составляется +550 пунктов. Предположим с 10 шага цена уйдет обратно до нулевой точки. По условия мы получим 100 пунктов убытка.
Как так получается, что при равных условиях по продолжительности и времени негативная часть в 5 раз меньше положительной?
+550 – 100 = +450 пунктов.
Вот эти +450 пунктов и являются начальной свободной энергией, которая высвобождается за счет того, что путем дробления сделок (вероятности), мы ограничили убыток по каждой сделке на уровне открытия предыдущей сделки, а фиксация профита по каждой сделке отложена во времени, что позволило с каждым шагом, который мы проходим к цели, накапливать энергию (профит в пунктах) по всем сделкам одновременно, а в случае обратного отката цены к стоп лоссу терять только по 1 сделке.
Наглядный пример:
На 10-м шаге, у нас общее количество открытых сделок на Селл (вниз), равняется десяти (10), если цена вернется к 9 шагу, мы по 10-й сделке зафиксируем убыток по стоп лоссу в размере 10 пунктов (по условиям примера из таблицы выше) и у на останутся открытыми 9 сделок. Если же цена пойдет в сторону цели и дойдет до 11 шага, у нас накопится 100 пунктов профита по ранее открытым 10-ю сделкам.
Еще раз закрепим этот момент. Шаг за шагом к цели мы открываем все новые и новые сделки, тем самым, доливаясь к старым, стоп лоссы ставим на уровне открытия предыдущей сделки (на шаг назад), уровень тейк профита остается плавающим. Таким образом, чем дальше мы продвинемся к цели и чем больше у нас будет открыто сделок распределенных по времени и цене, тем больше будет высвобождаться свободная энергия в пунктах и тем меньше будет влияние шума на нашу торговлю. Для большего понимания, в каких зонах на нашу торговлю влияет шум, а в каких практически нет, была представлена таблица выше с указанием секторов. С третьего (3) сектора это влияние практически незаметно, по причине большого высвобождения свободной энергии с каждым шагом.
У данной схемы, распределения вероятности есть точка невозврата и эта точка сдвигается в положительную зону по мере нашего продвижения к цели.
Что это значит?
Допустим, мы дошли до 10 шага (10 пунктов между открытыми сделками), у нас плавающий профит составил +550 пунктов. С этого момента рынок развернулся и пошел в обратную сторону, к нулевой точке, наша накопленная прибыль начала терять свой вес.
По условиям мы следуем за направлением рынка, закрывая убыточные сделки и открывая новые в обратную сторону. Таким образом, когда мы придем обратно к шагу 5, у нас получится замок из 5 сделок в бай и 5 сделок в селл, это нулевая точка (точка равновесии накопленной прибыли), с этой точки куда бы не пошла цена, вверх или вниз, наша прибыль опять начнет накапливаться.
Точка равновесия накопленной прибыли присутствует на любом шаге, к примеру, если мы находимся на шаге 14, у нас открыто 14 сделок в сторону цели, точка равновесия будет на уровне 7-й открытой сделки.
Из примера выше мы видим, что цена изначально дошла до 10 шага, открыв 10 сделок, с общим плавающим профитом +550 пунктов. Далее развернулась и пошла в обратную сторону, дойдя до 5 шага, мы замкнулись в полном локе (замок), нейтральную позицию, с общим, зафиксированным в локе профитом +200 пунктов. Этот уровень является точкой равновесия накопленной энергии (пунктов).
До того как дойти до точки равновесия, мы закрыли 5 сделок по стоп-лоссу, обведены желтыми кружками.
Подведем предварительный итог:
Мы теперь знаем, чтобы получить свободную энергию и сдвинуть математическое ожидание в благоприятную для нас сторону нужно, применить механизм разбиения вероятности, путем дробления лотности на более мелкие части (сделки).
Мы знаем, чтобы механизм свободной энергии работал как надо, нужно новые сделки с дробленым лотом выставлять на равных условия, по размеру лота и по уровням стоп лосса.
Мы так же знаем дробление вероятности должно быть по времени и цене, серия сделок должна выставляться на одинаковом расстоянии друг от друга с одинаковыми условиями по стоп лоссу.
Так же мы определили, чтобы механизм высвобождения свободной энергии работал должным образом нам не надо предсказывать дальнейшее направления движения цены. Но на необходимо просто идти за ценой. До того момента пока цена придет к заранее известному пункту назначения, снизу или сверху рынка. Каким образом можно оптимально определить пункт назначения рынка и использовать эти знания на практике мы расскажем чуть позже.
Так же мы раскрыли для себя такую модель как рыночный шум и негативное влияние его на нашу торговлю. Сам по себе шум не страшен и он должен быть учтен в торговом плане, как это правильно сделать, как снизить влияние шума и полностью аннулировать его пагубное влияние в процессе нашей торговли мы расскажем чуть позже, в разделе управление капиталом и рисками.
Итак, продолжим…
Выше мы раскрыли для себя, что все в пространстве и времени управляется законом энергии выраженном в законе вибрации.
