Севилья стала первым городом, куда отправились Дягилев и его новый секретарь. Прямо со станции они пошли в небольшую художественную галерею, которая, как вспоминает Б. Кохно, «напоминала заброшенный деревенский дом с разбитыми окнами и ласточками, которые сновали над нашими головами между покрытыми пылью полотнами Мурильо и Зурбарана». В результате этой экскурсии Дягилев и нашел свою «Квадро фламенко». Стравинский, прослушав предложенную ему для аранжировки народную музыку, счел ее столь превосходной, что не изменил ни единой ноты!
Что же касается музыки Прокофьева к балету «Шут», всё оказалось сложнее. О юном «вундеркинде» Сереже Прокофьеве Дягилев слышал давно. Еще задолго до войны и революции о нем с восторгом говорили в русских музыкальных кругах. Подогревал интерес взыскательных меломанов знаменитый композитор Р. М. Глиэр — он буквально пел дифирамбы своему талантливому ученику. Большой успех в среде музыкантов имела опера начинающего композитора «Любовь к трем апельсинам». Но в Западной Европе да и в России имя Сергея Прокофьева пока не было известно широкой публике. Поэтому Дягилев имел полное право сказать, что именно он «открыл» этого композитора, которого со временем благодаря Маэстро признала вся Европа.
Еще в 1915 году Сергей Павлович заказал своему «второму сыну», как он называл Прокофьева («первым сыном» Дягилев считал Игоря Стравинского), музыку к новому балету. Спустя два года тот закончил «Шута». 1 октября 1918 года композитор написал Дягилеву: «Из изысканных полунамеков Больма я вынес впечатление, что, разбирая мою „Сказку про шута“, ни Вы, ни никто так ничего в ней и не разобрали. Это очень стыдно, но я думаю, что это вполне возможно, так как в свое время Вы бессовестно отмахнулись от музыки „Алы и Лоллия“ (так же, как и Нувель, который позднее, по прослушании ее в оркестре, принес мне за это свои извинения)… Какие Ваши планы и какова судьба моего бедного „Шута“, так предательски похороненного в коварных складках Вашего портфеля?»
Неизвестно, как Дягилев отреагировал на столь наступательный тон, но факт остается фактом: «Шут» после получения этого письма пролежал в «коварных складках» его портфеля еще почти три года. Наконец, в 1921 году, когда Русский балет оказался без хореографа, о «Шуте» вдруг вспомнили как о старом, проверенном временем друге. За него ухватился Михаил Ларионов и уговорил Дягилева дать ему возможность не только оформить спектакль, то есть создать декорации и костюмы, но и осуществить постановку балета — с помощью молодого танцовщика Тадеуша Славинского.
Соглашаясь на эту авантюру, Маэстро всё же сказал: «Но мы должны подумать о других постановках. Одного „Шута“ нам недостаточно».
В Мадриде русских артистов ждали теплый прием и большой успех. Зрители словно не замечали отсутствия Мясина: их внимание привлекали балеты в целом, а не конкретные исполнители. Публика не скрывала своего восхищения «Волшебной лавкой», «Русскими сказками» и особенно «Треуголкой» с ее испанской музыкой и оформлением. Зал был потрясен, увидев, с каким мастерством и вдохновением русские танцовщики исполняют традиционные испанские танцы. Особенно хорош был Леон Войциховский в роли Мельника в «Треуголке».
В перерывах между спектаклями артисты, в большинстве случаев вместе с Дягилевым, заходили в маленькие таверны и кабаре: здесь можно было часами наблюдать исполнение фламенко под аккомпанемент гитары, кастаньет и пения. Это действо завораживало, и Сергей Павлович совершенно справедливо убеждал себя в том, что Париж и Лондон ничего подобного не видели. Нужно найти исполнителей-испанцев и готовиться к новому завоеванию европейских столиц.
В середине апреля подошли к концу гастроли Русского балета в Мадриде. Никто пока не знал, что здесь, как и в Вечном городе, дягилевской труппе больше не суждено выступать. Теперь же путь антрепризы лежал в Монте-Карло.
В течение последнего года, после того как Тамара Карсавина вновь покинула труппу, многие ее роли, в том числе партию Мельничихи в «Треуголке», исполняла Лидия Соколова. Она стала одной из ведущих танцовщиц Русского балета, и зрители принимали ее очень тепло. Но Дягилев всегда был в поиске талантов из России и сейчас радовался тому, что из Москвы, из Большого театра приехала Катрин Девильер, очаровательная женщина и в то же время «свой парень»: темноволосая, как цыганка, высокая, довольно плотная для балерины и очень женственная. Внешне она вроде бы подходила для роли Мельничихи, но когда начались репетиции, выяснилось: Девильер никогда не изучала испанские танцы, кроме тех, которые имели место в старых классических балетах. «Треуголка», по свидетельству Соколовой, «едва не убила ее». Поэтому, несмотря на то, что выступление Девильер в роли Мельничихи в Мадриде понравилось королю Альфонсо, балерина вскоре ушла из антрепризы.
Но Сергей Павлович не оставил идею найти новую исполнительницу этой роли. Прошло совсем немного времени после приезда труппы в Монте-Карло, и появилась следующая претендентка — испанка Мария Дальбасин по прозвищу Пепита. Ангажируя ее на участие в «Квадро фламенко», Дягилев предполагал, что она также станцует и Мельничиху. Но на этот раз его ожидало разочарование. Пепита, импульсивная, как и большинство испанцев, была очень хороша во фламенко; главная же роль в балете, предполагавшая техничность и умение следовать замыслу хореографа, ей не удавалась. Л. Соколова, которой Сергей Павлович поручил подготовить испанку к выступлениям в «Треуголке», напрасно тратила многие часы «на обучение этой легкомысленной молодой женщины роли Мельничихи». И как знать, справилась бы с ней Мария Дальбасин, если бы не чуткий партнер — Леон Войциховский?
А Михаил Ларионов тем временем начал работать со Славинским над балетом «Шут». Еще в Париже был создан сценарий, который состоял из шести сцен. И теперь, шаг за шагом, они пытались сочинить спектакль. Но по-настоящему эта идея вдохновляла лишь Ларионова. Для Славинского, неплохого танцовщика, сама мысль о создании им балета оказалась сродни «полету на Луну». Поэтому особенно надеяться на успех этой постановки не стоило.
Позже, когда работа подойдет к концу и ее увидит Дягилев, она не вызовет у него восторга. В ответ на мнение режиссера Григорьева, что «постановка слабая, больше похожа на ученическую работу», он скажет: «Да. Лучше всего музыка. Затем оформление. Хореография — на последнем месте. Но, по крайней мере, балет готов и мы можем выступать. Хотя это нас никуда не выводит. Нужно искать хореографа».
Да, это была проблема, еще какая! Уход Мясина не только означал потерю ведущего танцовщика и единственного хореографа, а еще и повлек за собой тяжелейший финансовый кризис. Дягилеву потребовалось гигантское мужество, чтобы преодолеть его, регулярно расплачиваясь со всеми членами труппы, а также с многочисленными деятелями культуры, которые работали для Русского балета.