После взятия города Ван дивизию погрузили в товарные вагоны и перебросили в Баку, оттуда — через Дон на Украину, в тихий, зеленый городок Проскуров, а из Проскурова — опять в Баку. Зачем нужны были такие переброски, никто не мог взять в толк. В Баку Кавказскую кавалерийскую дивизию включили в состав экспедиционного корпуса и на пароходах через Каспийское море переправили в Персию.
В середине января 1916 года дивизия походным порядком двинулась на Багдад. Нищета персидских деревень поражала солдат. Во время привалов и дневок они отдавали голодным женщинам и детям хлебные пайки, отсыпали из седельных торб горсти овса. Бескорыстная доброта драгун к бедному люду вызывала недовольство начальства. Оно запрещало это делать, но Семен Михайлович словно не замечал милосердия подчиненных и, вспоминая о своих многочисленных племянниках и племянницах, сам норовил сунуть босоногим мальчишкам и девчонкам то кусок сахару, то ржаной сухарь.
Узнав о движении русских войск, турецкое командование приняло все меры к тому, чтобы задержать их. Отряды врага днем и ночью нападали на колонны и обозы. В стычках этих Семен Буденный показал мастерство владения оружием, незаурядную храбрость и был награжден еще одним Георгиевским крестом, теперь уже 3-й степени. Много драгун погибло на пути в Багдад. Но Семен Михайлович был неуязвим, ибо не было равного ему по ловкости, лихости и точности сабельного удара. Его взводу пришлось самостоятельно действовать в тылу противника. Весь взвод получил награды, а старшего унтер-офицера Семена Буденного отметили Георгиевским крестом 2-й степени.
Под Керманшахом экспедиционный корпус, натолкнувшись на сильное сопротивление противника, перешел к обороне. Турецкое командование наращивало силы, к линии фронта выдвигались свежие части, и в это время особенно нужны были «языки». Однажды с четырьмя солдатами под покровом ночной темноты через заграждения из колючей проволоки Семен Буденный проник в расположение противника. Лазутчики скрытно добрались до третьей линии траншей, захватили шестерых солдат и старшего унтер-офицера. За этот подвиг Семен Буденный был награжден Георгиевским крестом 1-й степени и таким образом стал обладателем полного банта георгиевского кавалера.
Весь 1916-й и начало 1917 года Кавказская кавалерийская дивизия провела на чужбине. Вести с родины приходили редко, в них чувствовалась тревога. В немногочисленных письмах, получаемых драгунами из дому, угадывалось, что в народе нарастает недовольство и войной, и самодержавием. Солдаты все чаще задумывались над своей нелегкой долей. Они жаждали мира, рвались домой, в родные места. Подобные чувства все больше охватывали и Семена Буденного.
В марте 1917 года дивизию отвели с фронта, сосредоточили в порту Энзели (Пехлеви). Предстояла переброска на Западный фронт. Грузились на транспортные суда весело, с песнями. На какое-то время все опасности войны оставались за горами. В портовой сутолоке от одного из драгун, только что прибывшего в полк, Семен Михайлович узнал, что в России революция:
— Царю дали по шапке, повсюду митинги и красные флаги…
Весть эта произвела впечатление разорвавшейся бомбы. В случившееся верили и не верили — по слухам, революция свершилась добрых две недели назад, а в полку все оставалось по-прежнему. Но после погрузки командир эскадрона, построив людей, объявил:
— Император Николай II отрекся от престола. Создано Временное правительство, на него возложено управление страной до созыва Учредительного собрания.
Пока плыли через бурное Каспийское море, среди драгун шли споры о революции: какая она и что даст трудовому народу? Все радовались — раз нет царя, значит, скоро конец войне. А когда суда причалили к пирсам бакинской пристани и началась разгрузка, среди солдат появились люди в штатском; они призывали поддерживать Временное правительство и довести войну до победного конца. И в порту, и на станции железной дороги, где грузились воинские эшелоны, Семен Михайлович прислушивался к разговорам офицеров. Многие из них говорили, что России нужен сильный диктатор, возражали против создания солдатских комитетов, ратовали за продолжение войны до победного конца. Все услышанное и увиденное не могло не волновать, заставляло задумываться, искать среди солдат единомышленников, а возвращение в памятные места под Тифлис, где его едва не расстреляли за бунтарство, придавало мыслям Семена Михайловича живость и остроту. Он становился одним из многих тысяч солдат, помышлявших о борьбе за свободу.
В Екатеринофельде, в сорока верстах от Тифлиса, полк заставили присягнуть Временному правительству. Были проведены выборы в эскадронные, полковые и дивизионный солдатские комитеты. На эти выборы в полк прибыл большевик Филипп Махарадзе, произнес горячую речь, зло высмеяв тех, кто требовал проливать солдатскую кровь за интересы капиталистов и помещиков. На выборах Семен Михайлович впервые услышал о вожде трудящихся Владимире Ильиче Ленине.
— Выбирайте в свои комитеты, — призывал Филипп Махарадзе, — тех, кому верите, тех, кто хочет мира!
Драгуны 5-го эскадрона, отдавая должное храбрости и справедливости Семена Михайловича, видя в нем кровного товарища-хлебороба, единодушно выбрали его председателем эскадронного солдатского комитета. А на собрании полка избрали и членом полкового солдатского комитета. Теперь Семен Михайлович стал жить интересами не только своего взвода и эскадрона, но и всего полка.
В первых числах июля 1917 года Кавказская кавдивизия прибыла в Белоруссию. Была бурная пора. По настоянию большевиков начались перевыборы солдатских комитетов, изгнание из них приверженцев войны до победного конца. Солдаты крепко доверяли Семену Буденному и выбрали его председателем полкового комитета, а вскоре пришлось исполнять обязанности и председателя дивизионного комитета. За несколько месяцев масштабы деятельности Семена Михайловича возросли от взвода до дивизии.
Работать было трудно. Возникали тысячи вопросов. И тут на помощь пришла военная организация большевиков Западного фронта. Еще в первые дни пребывания на новом посту Семен Михайлович познакомился с М. В. Фрунзе, известным ему тогда по партийной кличке Михайлов. М. В. Фрунзе был председателем Совета крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, а также членом фронтового комитета армий Западного фронта. Он и большевик А. Ф. Мясников связали С. М. Буденного с Минским горкомом партии, приглашали на заседания большевистского Совета рабочих и солдатских депутатов. Встречаясь с большевиками, читая рекомендованные ими брошюры, молодой выдвиженец солдатских масс постигал основы большевистской науки, учился поступать так, как подсказывало классовое сознание. Еще не став членом партии, он всем сердцем начал разделять ее идеи и в меру сил проводил их в жизнь.
