Но, несмотря на лояльное отношение со стороны большевиков, Кшесинская все же опасалась обысков и, припрятывая свои драгоценности, проявила недюжинную изобретательность. Солдаты уже хорошо знали, где «буржуи» прячут свои деньги и драгоценности. Так, деньги часто приклеивали под выдвижные ящики, и солдаты при обысках стали проверять все ящики. Драгоценности многие держали в банках из-под гуталина, но солдаты и это быстро раскусили. Матильда же хранила деньги в верхней части окна, и чтобы их найти, нужно было вынимать раму. А драгоценности она спрятала в ножке железной кровати, «спустив их туда на ниточке, чтобы при необходимости быстро вынуть».
14 июня жители Кисловодска услышали отдаленные выстрелы. Поползли слухи, что казаки атаковали Кисловодск и разбили большевиков. И действительно казаки проехали по улицам, но после этого все успокоилось, и власть осталась в руках большевиков, а красноармейцы стали арестовывать всех подозреваемых в симпатиях к казакам. Очевидец этого, Кшесинская писала: «Уже потом мы узнали, что это была вылазка партизанского отряда Андрея Шкуро, единственной целью которого являлось ограбление финансового ведомства большевиков и добыча оружия для своих людей. В конце концов, Шкуро это удалось, но после его ухода на город обрушились страшные репрессии».
Через два дня большевики устроили обыск в доме, где жила великая княгиня Мария Павловна со своими сыновьями Борисом и Андреем. Они изъяли все оружие, найденное в доме, – сабли и кинжалы, а затем арестовали великого князя Бориса и адъютанта великого князя Андрея полковника фон Кубе. Андрея же командир приказал не забирать, потому что он, как пишет Кшесинская, «умный и добрый. Андрей и правда был добрым и очень воспитанным человеком, но и его брат был таким же добрым и никому не причинил зла. Убитая горем великая княгиня сидела вместе с Андреем на балконе и смотрела на тропинку, по которой вели арестованных, с ужасом думая, что уже никогда не увидит своего сына Бориса. После налета казаков следовало ждать возмездия. Четыре часа они просидели на балконе в тоске и тревоге. Борис и фон Кубе вернулись только в час ночи и рассказали, что их спасло вмешательство какого-то молодого студента, выступавшего в роли не то судьи, не то следователя, не то прокурора. Сначала они долго ждали, пока кто-нибудь обратит на них внимание, а когда их, наконец, провели в комнату, где сидел студент, он поинтересовался, за что же их задержали. Великий князь Борис и фон Кубе ответили, что не имеют об этом ни малейшего понятия. Студент тотчас вызвал командира отряда, производившего обыск, но тот тоже не мог дать никаких объяснений. Студент освободил их и выдал пропуск, так как ночью запрещалось ходить по городу».
Великий князь Сергей Михайлович до марта 1918 года находился в Петрограде, и Кшесинская регулярно получала от него письма, из которых узнала, что в 20-х числа марта ему и другим великим князьям, жившим в Петрограде, было приказано покинуть столицу. В самом начале апреля 1918 года великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Павлович Палей были высланы из Петрограда в Вятку с правом свободного проживания.
Меньше чем через месяц пребывания в Вятке узников переселили в Екатеринбург и поместили в гостиницу. Известно, например, что 22 апреля (5 мая) 1918 года князь В.П. Палей (по его собственным словам в письме) отстоял Пасхальную заутреню в Екатерининском кафедральном соборе, хотя екатеринбургские газеты о его прибытии сообщили лишь 4 (17) мая. Те же газеты дали информацию о прибытии великого князя Сергея Михайловича и князей Константиновичей 26 апреля (9 мая). Сергей Михайлович поселился в квартире бывшего управляющего Верхне-Камским банком В.П. Аничкова (второй этаж дома на углу Успенской улицы и Главного проспекта), а Константиновичи – напротив, в номерах Атаманова (гостиница «Эльдорадо», впоследствии здание НКВД). Переписка Матильды и Сергея продолжалась.
1 (14) мая все находившиеся в Екатеринбурге принадлежавшие к августейшей фамилии получили предписание переселиться в заштатный город Алапаевск Верхотурского уезда Пермской губернии, куда и прибыли 7 (20) мая. Их поселили в Напольной школе, при которой имелась часовня. Заключение членов царской семьи разделяли управляющий делами великого князя Сергея Михайловича Ф.М. Ремез и его доктор Гельмерсен, лакей князя Палея Ц. Круковский и лакей князя Иоанна Константиновича Иван Калинин. Первое время режим был более свободным: разрешалось посещение церкви в сопровождении красноармейца. 8 (21) июня по указанию из Екатеринбурга был введен тюремный режим. Врач и оба лакея были удалены.
5 июля 1918 года алапаевских узников вывезли из города и в 18 километрах от Алапаевска убили, бросив в одну из заброшенных шахт железного рудника Нижняя Селимская.
Однако Матильда долго не верила в смерть Сергея. Позже она вспоминала: «После долгого перерыва в конце июня от него пришла телеграмма, отправленная 14 апреля, на день рождения Вовы. Мы получили телеграмму дня за два до трагической гибели великого князя. Из нее мы поняли, что великий князь находится в Алапаевске. Это была его последняя весточка. Вскоре по радио передали, что Сергей и другие члены царской семьи, находившиеся вместе с ним под арестом в Алапаевске, были похищены белогвардейцами. К несчастью, это сообщение оказалось сфальсифицированным, но поначалу никому и в голову не пришло, что можно совершить такое вероломство. Мы радовались, что все они спасены. Почти через год, когда Сергея уже давно не было в живых, мы получили несколько почтовых открыток и даже одну телеграмму, которые задержались в пути».
Не верила Матильда и в смерть Ники. В начале июля 1918 года по Кисловодску поползли слухи об убийстве царской семьи, но «все это было настолько ужасным, что казалось просто невозможным. Все мы надеялись, что это лишь слухи, намеренно распространяемые большевиками, а на самом деле императору и его семье удалось спастись бегством. Эта надежда еще долго теплилась в наших сердцах».
13 августа великие князья Борис и Андрей Владимировичи вместе с фон Кубе бежали из Кисловодска в горы в Кабарду. В конце сентября белый генерал Шкуро занял Кисловодск, а 23 сентября вернулись великие князья Борис и Андрей вместе с полковником фон Кубе. Они приехали верхом в сопровождении представителей кабардинской знати, охранявшей их в дороге. За время пребывания в горах братья Владимировичи отпустили бороды, и теперь Андрея многие принимали за Николая II. По словам Матильды, «действительно, они были очень похожи».
Но вскоре белые ушли. Матильде и великим князьям пришлось покинуть Кисловодск и около месяца скитаться по ближайшим станциям. 21 октября они добрались до Туапсе. «Придя на пристань, мы увидели готовый к отплытию корабль, – вспоминает Кшесинская. – Он был маленьким, грязным и очень старым рыбацким катером, хотя и назывался «Тайфун». Он казался таким маленьким, что мы засомневались, смогут ли все беженцы разместиться на его борту.
